高盛擺烏龍 潛在損失或超1億美元

中國(guó)光大證券(601788,股吧)“烏龍指”事件余波未平，在國(guó)際金融市場(chǎng)呼風(fēng)喚雨的高盛集團(tuán)也因程序錯(cuò)誤出現(xiàn)烏龍交易。據(jù)海外媒體報(bào)道，此次烏龍事件給高盛帶來(lái)的潛在損失可能高達(dá)1億美元。

高盛烏龍或損1億美元

8月20日美股開(kāi)盤(pán)后不久，高盛集團(tuán)就在不到半個(gè)小時(shí)時(shí)間內(nèi)錯(cuò)誤發(fā)送了上千份股票期權(quán)交易指令，涉及在納斯達(dá)克交易所、紐約證券交易所、芝加哥期權(quán)交易所交易，首字母從“I”到“K”的以股票和交易所交易基金為標(biāo)的的期權(quán)產(chǎn)品，摩根大通、凱洛格食品（Kellogg）等知名企業(yè)的股票期權(quán)，均被卷入此次錯(cuò)誤交易中。對(duì)此，高盛給出的理由是：出現(xiàn)交易系統(tǒng)故障。

據(jù)悉，部分錯(cuò)誤交易指令被高盛的交易系統(tǒng)以1美元的“默認(rèn)價(jià)格”發(fā)出，而這些“默認(rèn)價(jià)格”大幅低于市場(chǎng)價(jià)格。高盛的錯(cuò)誤交易指令也令部分期權(quán)合約的交易量出現(xiàn)異常增加，如Kellogg的股票期權(quán)，日常平均交易量?jī)H為1400多份，而發(fā)生錯(cuò)誤交易的當(dāng)天交易量超過(guò)了52000份。

在異常交易發(fā)生后，這些股票期權(quán)所在的交易所立即向投資者發(fā)送了投資警示，并稱這些交易有可能最終被取消。不過(guò)，異常交易造成了美國(guó)股市當(dāng)天早盤(pán)震蕩下挫。有分析人士預(yù)計(jì)，如果這些交易不被取消，高盛將面臨至少1億美元的交易損失，但高盛運(yùn)氣不錯(cuò)，出錯(cuò)的交易期權(quán)里面沒(méi)有谷歌、亞馬遜或者蘋(píng)果這些熱門(mén)股票，否則那就是真正的災(zāi)難了。

不能太依賴機(jī)器

高盛發(fā)表聲明，認(rèn)為這一交易錯(cuò)誤并不會(huì)顯著影響公司財(cái)務(wù)狀況，并將與監(jiān)管層密切溝通。美國(guó)證券交易委員會(huì)發(fā)言人內(nèi)斯特表示，當(dāng)局一直在監(jiān)控事態(tài)發(fā)展，并正在與交易所和其他市場(chǎng)參與者進(jìn)行溝通。

此次交易故障讓人回想起美國(guó)金融市場(chǎng)多次出現(xiàn)的烏龍事件。2010年5月的“閃電崩盤(pán)”，讓道瓊斯指數(shù)在短短幾十分鐘內(nèi)出現(xiàn)上千點(diǎn)的劇烈波動(dòng)。盡管在“閃電崩盤(pán)”之后美國(guó)監(jiān)管者制定了更嚴(yán)格的規(guī)定，對(duì)交易模型的制定和與市場(chǎng)直接互動(dòng)的測(cè)試進(jìn)行監(jiān)管，但高頻交易帶來(lái)的烏龍事件卻頻頻發(fā)生。去年8月，美國(guó)最大的股票做市商之一騎士資本承認(rèn)，軟件問(wèn)題導(dǎo)致該公司向紐交所發(fā)出的股票交易指令出錯(cuò)，150只股票價(jià)格受影響，并造成騎士資本4.4億美元損失。

有市場(chǎng)人士認(rèn)為，全球金融市場(chǎng)不斷增加的風(fēng)險(xiǎn)越來(lái)越多是由電腦造成，而不是人為造成。“烏龍事件頻出證明你不能依賴機(jī)器。”美國(guó)新澤西州經(jīng)紀(jì)公司Themis Trading交易主管薩魯茨如是說(shuō)。

此外，有消息指出，包括高盛在內(nèi)的華爾街機(jī)構(gòu)一直在通過(guò)建立自有的電子交易平臺(tái)，試驗(yàn)交易企業(yè)債券的新方法。不過(guò)，大多數(shù)債券市場(chǎng)參與者認(rèn)為由銀行運(yùn)營(yíng)的平臺(tái)靠不住。